Greeks.live: Die am 8. November fällige Optionsimplizite Volatilität ist deutlich höher als bei anderen Laufzeiten, was auf einen erheblichen Mangel an Investorenvertrauen hinweist

Der Analyst von Greeks.live, Adam, veröffentlichte den Ausblick auf den Kryptomarkt für diese Woche (2. September bis 8. September).

Am Montag (2. September) bleibt der US-Aktienmarkt für einen Tag geschlossen.

Am Mittwoch (4. September) wird die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung bekannt geben.

Am Donnerstag (5. September) werden drei wichtige Daten veröffentlicht: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, die ADP-Beschäftigungszahlen für August in den USA und das Beige Book der Federal Reserve zu den wirtschaftlichen Bedingungen.

Der Freitag (6. September) ist der wichtigste Tag dieser Woche, mit Bekanntgaben zur US-Arbeitslosenquote und den saisonbereinigten Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für August, zusammen mit Reden von Vertretern der Federal Reserve.

Der aktuelle Markt erwartet eine 70%ige Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte und eine 30%ige Chance einer Senkung um 50 Basispunkte. Sollte es in diesem Monat erheblichen wirtschaftlichen Druck geben, besteht tatsächlich die Möglichkeit einer Reduzierung um bis zu 50 Basispunkte. Der Kryptowährungsmarkt erscheint derzeit schwach; der September war traditionell ein schlecht performender Monat, und dieses Jahr scheint keine Ausnahme zu sein. Ethereum (ETH) hat am schwächsten abgeschnitten, wobei die Gasgebühren mit nur 0,6 Gwei ein Allzeittief erreicht haben. Die Schwäche von ETH hält seit der zweiten Jahreshälfte an, ohne dass bisher Anzeichen einer Verbesserung zu sehen sind.
In Bezug auf die Optionsmärkte fehlt es den Investoren stark an Vertrauen; die implizite Volatilität bleibt über alle Laufzeiten hinweg relativ stabil, während der mittlere bis langfristige Bereich leicht abnimmt und der kurzfristige bis mittelfristige Bereich leicht ansteigt.

Es ist bemerkenswert, dass Optionen, die am 8. November auslaufen, eine deutlich höhere implizite Volatilität aufweisen als andere Laufzeiten. Angesichts der aktuellen Performance von ETH könnten Investoren bärische Ratio-Spreads oder Cross-Currency-Short-Strategien in Betracht ziehen.