Greeks.live: Según los datos generales de opciones, ya se ha formado un piso a corto plazo, pero las expectativas de volatilidad siguen siendo altas.

Según ChainCatcher, el investigador Adam de Greeks.live publicó en redes sociales: “En el tercer trimestre, observamos que el mercado de opciones mostraba un claro optimismo hacia el cuarto trimestre. Incluso a finales de agosto, cuando el precio de bitcoin seguía cayendo, las posiciones de opciones para el cuarto trimestre seguían siendo alcistas. En ese momento lo llamamos el rally de Q4 o el rally navideño. Sin embargo, la fuerte caída del 11 de octubre y la caída sostenida de noviembre ya destruyeron la estructura previa del mercado. En el contexto actual, las voces que esperaban nuevos máximos de precio para el cuarto trimestre han desaparecido por completo y el pesimismo se ha extendido.”

A pesar de que esta semana el RV, IV y el 25D Skew han mostrado una tendencia a la baja, el pánico en el mercado no ha desaparecido y los datos de opciones a medio y largo plazo, desde fin de año hasta el próximo año, siguen indicando una perspectiva bajista. Debido a la proximidad de la liquidación mensual y a la gran volatilidad de los precios este mes, las ballenas tienen una fuerte demanda de mover sus posiciones.

En términos generales, actualmente ya se ha formado un suelo a corto plazo y la preferencia del mercado de opciones por la caída sostenida reciente se ha debilitado, por lo que se espera un mercado más lateral en el corto plazo. Sin embargo, el último mes de este año sigue siendo peligroso y las expectativas de volatilidad siguen siendo altas.”