L'indice de volatilité du Bitcoin est tombé à 53,61 hier, un nouveau plus bas depuis le 2 juillet

Selon BlockBeats, le 1er septembre, l'indice BitVol (volatilité du Bitcoin) lancé par la société d'indices financiers T3 Index et la plateforme de trading d'options LedgerX est tombé à 53,61 hier, un nouveau plus bas depuis le 2 juillet, avec une baisse d'une journée de 2,79 %.

Note de BlockBeats : L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée du prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité implicite par le prix réel de l'option. C'est la volatilité déduite en substituant le prix réel de l'option et d'autres paramètres sauf la volatilité σ dans la formule de tarification des options B-S.

Le prix réel d'une option est formé par la concurrence de nombreux traders d'options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les opinions et attentes des participants au marché sur l'avenir du marché, et est donc considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.