L'indice de volatilité du Bitcoin a atteint 65,36 hier, avec une augmentation de 3,3 % en une seule journée

Le 25 décembre, l'indice BitVol (Volatilité du Bitcoin) lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de trading d'options LedgerX a grimpé à 65,36, soit une augmentation de 3,3 % en une seule journée.

Note de BlockBeats : L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue dérivée des prix des options Bitcoin négociables sur 30 jours. La volatilité implicite se réfère à la volatilité suggérée par les prix réels des options. Elle est calculée en utilisant la formule de tarification des options B-S, en substituant les prix réels des options et d'autres paramètres dans la formule, à l'exception de la volatilité σ.

Le prix réel d'une option est formé par la concurrence entre de nombreux traders d'options, par conséquent, la volatilité implicite représente les opinions et attentes des participants du marché concernant les marchés futurs et est considérée comme la plus proche de la volatilité en temps réel à ce moment-là.