Consulente di Bitwise: le caratteristiche della volatilità di mercato indicano che i trader si aspettano un rapido rimbalzo, la volatilità potrebbe rimanere elevata

Il 23 novembre, Jeff Park, consulente di Bitwise, ha dichiarato sui social media che un fenomeno degno di nota nelle recenti vendite è che le caratteristiche di volatilità del mercato si avvicinano maggiormente alla "stickiness dello strike price" piuttosto che alla "stickiness del Delta". (Questo indica che le vendite attuali non sono guidate da una copertura dinamica meccanica da parte dei market maker, ma sono invece guidate dalle opinioni e dai comportamenti concentrati dei partecipanti al mercato su determinati punti di prezzo, ovvero gli strike price.) Questo è in netto contrasto con la performance del mercato durante il "giorno di liberazione". Questa caratteristica rilascia due possibili segnali: primo, i trader ritengono che il mercato possa rimbalzare rapidamente; secondo, la volatilità rimarrà su livelli elevati.