OPINIA: Ogłoszenia makroekonomiczne znacząco wpływają na poziomy zmienności Bitcoina, przy czym największy wpływ mają decyzje dotyczące CPI i stóp procentowych Fed

Regularnie planowane ogłoszenia makroekonomiczne znacząco wpływają na rzeczywistą i implikowaną zmienność Bitcoina (BTC) na rynku kryptowalut, jak stwierdziło Volmex Research w nowo opublikowanym artykule 26 września. Analiza regresji zakresów cen BTC i poziomów zmienności wykazała, że te wydarzenia nadal wywołują zmienność zarówno na rynku spot, jak i opcji. Badanie również zauważa, że decyzje dotyczące CPI i Fed mają największy wpływ na poziomy zmienności, potwierdzając, że te wydarzenia są kluczowymi czynnikami rozpraszania niepewności; CPI zazwyczaj prowadzi do utrzymującej się zmienności przez okres do 24 godzin, podczas gdy wpływ decyzji Fed zanika szybciej, szczególnie w metrykach implikowanej zmienności. Dodatkowo, testy odporności z wykorzystaniem wielu okien czasowych i uwzględnieniem cen ethereum (ETH) dodatkowo potwierdzają te ustalenia. To odkrycie dostarcza traderom i uczestnikom rynku podstaw do opracowywania strategii w odpowiedzi na zmienność cen wywołaną przez te ważne ogłoszenia makroekonomiczne, zwłaszcza na rynku instrumentów pochodnych kryptowalut.