Analiza: Gdy indeks zmienności VIX przekracza 28,7, S&P 500 zazwyczaj przynosi silne zwroty

BlockBeats donosi, że 24 listopada KobeissiLetter opublikował analizę rynku, wskazując, że według danych historycznych, gdy indeks zmienności VIX przekracza 28,7 punktu, indeks S&P 500 w ciągu kolejnych 12 miesięcy zazwyczaj przynosi silne zwroty. Gdy indeks VIX znajduje się na poziomie od 28,7 do 33,5, średni roczny zwrot w latach 1991-2022 wynosił +16%. Kiedy indeks VIX przekraczał 33,5, średni roczny zwrot w ciągu 12 miesięcy sięgał aż +27%. Dla porównania, gdy indeks VIX wahał się między 11,3 a 12,0, roczny zwrot indeksu S&P 500 wynosił +15%.

Dane historyczne pokazują, że wzrost indeksu VIX często tworzy okazje do zakupu. Obecnie indeks VIX wynosi 23,42.