Matrixport: Volatilidade implícita e skew do bitcoin indicam aumento do sentimento de aversão ao risco no mercado

De acordo com a ChainCatcher, a Matrixport publicou hoje um gráfico afirmando: “Na última semana, a inclinação da volatilidade implícita das opções de bitcoin enfraqueceu ainda mais. A inclinação de curto prazo aumentou de cerca de -3,5% na semana passada para -10,6%, indicando uma demanda significativamente maior por proteção contra quedas no curto prazo; já a inclinação de longo prazo caiu de cerca de -0,2% para -1,9%, mostrando que o preço do risco de cauda de longo prazo também se tornou mais pessimista. Do ponto de vista do preço das opções, o mercado aumentou o preço do risco de queda na última semana, tanto nas opções de curto prazo quanto nos contratos com vencimento no próximo ano. Atualmente, a volatilidade implícita subiu para cerca de 58%, refletindo um prêmio de risco de queda de curto prazo mais elevado e uma expectativa de tendência de médio prazo mais cautelosa em relação à semana anterior, o que indica que o mercado não vê a atual volatilidade como um choque pontual.”