Análise: Quando o índice de volatilidade VIX ultrapassa 28,7, o S&P 500 geralmente apresenta retornos fortes

BlockBeats Notícias, 24 de novembro, KobeissiLetter publicou uma análise de mercado indicando que, de acordo com dados históricos, quando o índice de volatilidade VIX ultrapassa 28,7 pontos, o índice S&P 500 tende a apresentar retornos robustos nos 12 meses seguintes. Quando o VIX está entre 28,7 e 33,5, entre 1991 e 2022, o retorno médio anual subsequente foi de +16%. Quando o VIX ultrapassa 33,5, o retorno médio em 12 meses chega a +27%. Em comparação, quando o VIX oscila entre 11,3 e 12,0, o retorno do S&P 500 no ano seguinte é de +15%.

Os dados históricos mostram que o aumento do índice VIX geralmente cria oportunidades de compra. Atualmente, o VIX está em 23,42.