Greeks.live: De acordo com os dados gerais das opções, um fundo de curto prazo já foi formado, mas a expectativa de volatilidade continua elevada.

De acordo com notícias da ChainCatcher, o pesquisador Adam da Greeks.live publicou nas redes sociais: “No terceiro trimestre, observámos que o mercado de opções estava claramente otimista em relação ao quarto trimestre. Mesmo no final de agosto, quando o preço do bitcoin continuava a cair, as posições em opções para o quarto trimestre ainda eram predominantemente de alta. Na altura, chamámos isso de tendência do quarto trimestre ou rally de Natal, no entanto, o colapso de 10/11 e a queda contínua em novembro já destruíram a estrutura anterior do mercado. No contexto atual, as vozes que apostavam em novos máximos de preço no quarto trimestre desapareceram completamente, e o pessimismo está a espalhar-se.”

“Apesar de nesta semana o RV, IV e o 25D Skew terem apresentado uma tendência de queda, o pânico do mercado ainda não desapareceu, e os dados das opções de médio e longo prazo, do final do ano até o início do próximo, continuam a apontar para uma tendência de baixa. Devido à proximidade da liquidação mensal, a volatilidade dos preços este mês foi significativa, por isso a procura dos grandes investidores por rotação de posições está muito elevada.”

“De uma perspetiva geral, já se formou um fundo de curto prazo, e a preferência do mercado de opções por quedas contínuas diminuiu, havendo agora uma maior expectativa de consolidação no curto prazo. No entanto, o último mês deste ano ainda é perigoso, e as expectativas de volatilidade permanecem elevadas.”