Análise: PPI e CPI foram implementados um após o outro, e as expectativas de volatilidade do mercado caíram significativamente

Adam, um observador macroeconômico da Greeks.live, escreveu que, à medida que o PPI e o CPI foram divulgados um após o outro, as expectativas do mercado para a volatilidade caíram significativamente, o que, por sua vez, fez com que os IVs de cada termo principal caíssem significativamente. O IV de curto prazo caiu mais de 20% esta semana, enquanto o IV de médio e longo prazo também caiu cerca de 5%. Esse tipo de queda na volatilidade implícita IV é relativamente rara no mercado de opções. Vendedores, principalmente instituições, podem recuperar muitos lucros nesta rodada de queda para compensar as perdas de hedge causadas pelas enormes flutuações no mês passado. Agora que a estrutura de termos voltou a uma estrutura sólida de alta distante e baixa próxima, o mercado pode se estabilizar por um período de tempo.