Greeks.live: De acordo com os dados gerais de opções, um fundo de curto prazo já foi formado, mas a expectativa de volatilidade ainda permanece alta.

De acordo com ChainCatcher, o pesquisador Adam da Greeks.live publicou nas redes sociais: “No terceiro trimestre, observamos que o mercado de opções estava claramente otimista em relação ao quarto trimestre. Mesmo no final de agosto, quando o preço do bitcoin continuava caindo, as posições em opções para o quarto trimestre ainda eram predominantemente de alta. Na época, chamamos isso de rally do Q4 ou rally de Natal. No entanto, a queda acentuada em 10/11 e a queda contínua em novembro já destruíram a estrutura anterior do mercado. No contexto atual, as expectativas de que o quarto trimestre atinja novos patamares de preço desapareceram completamente, e o pessimismo se espalhou pelo mercado.

Apesar de nesta semana o RV, IV e o 25D Skew terem apresentado tendência de queda, o pânico do mercado ainda não desapareceu, e os dados das opções de médio e longo prazo, do final do ano até o próximo ano, continuam apontando para uma perspectiva de baixa. Devido à proximidade da liquidação mensal, a volatilidade dos preços neste mês foi significativa, então a demanda das baleias por rotação de posições está muito forte.

Analisando os dados gerais, o fundo de curto prazo já foi formado, e a preferência do mercado de opções por quedas contínuas diminuiu, com uma expectativa maior de consolidação no curto prazo. No entanto, o último mês deste ano ainda é perigoso, e as expectativas de volatilidade permanecem elevadas.”