数据:上周比特币期权市场的隐含波动率达到历史最低点,比 2021-22 年的长期基线低 50%
Bitget2023/08/28 07:19
据区块链分析公司 Glassnode 最新数据显示,上周比特币期权市场的隐含波动率达到历史最低点,比 2021-22 年的长期基线低 50%,但随着本周抛售的开始,波动率迅速被重新定价,9 月底到期的短期合约隐含波动率增加了一倍多。
看跌期权自然经历了最剧烈的重新定价,25-Delta 偏斜完全逆转,从历史低点 -10%反弹到 +10% 以上,但在如此剧烈的价格波动中,看涨和看跌期权的未平仓合约竟然相对稳定,净变化幅度非常小,这意味着尽管波动率或许被误估,但期权市场并未出现大规模的强制去杠杆情况。
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